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具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价

本文用约化形式(reduced-form)方法,在假设一个具有违约风险市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度......

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风险过程鞅风险过程 (H)假设等价鞅测度具有违约风险的违约零补偿的美式权益上复制策略类D[0 T]过程

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