等价鞅测度相关论文
数理金融学研究的主要内容是风险处理和效用最优化两大主题，但无论对哪一个主题的研究都离不开对资产定价第一基本定理（the first fu......
本文主要根据期权的价格会受到过去时间信息影响的想法,研究了一个由Lévy过程驱动的时滞期权定价的模型。将Black-Scholes模型中......
金融衍生产品创新问题的研究以及风险控制是金融数学中的核心内容.双币种期权是为投资者在本国或地区购买国外证券而设计的一种期......
期权定价公式的模型推导中,无套利均衡与风险中性假设占有重要地位。不过它们似乎一直以来都被认为两个分离的假设,并没有什么关系......
该文用约化形式（rduced-form）方法,在假设一个具有违约风险的市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度......
本文在考虑商品的便利收益的情况下，探讨了商品互换及商品互换期权的定价。假定价格、利率和便利收益受不同的不确定性的影响，我们建......
该文将系统地介绍两类重要的研究方法:一类是动态规划法,另一类是鞅方法,该方法借助凸优化理论和鞅表示定理,用以解决完备市场的投......
该文研究了有摩擦金融市场中的美式未定权益的定价问题.在标的资产价格方程服从连续时间Ito过程模型的金融市场中,我们考虑金融市......
该文以有限离散时间金融市场模型为背景,讨论资产定价基本定理,给出市场无套利的刻画.它做了如下研究工作:一、主要利用鞅论知识给......
可转换债券是一种介于债券与股票之间,兼有债务性与期权性的中长期混合金融工具。它属于公司债券的范畴,赋予债券投资者一定的权利......
本文首先介绍了通常所用的网格分析法、有限元法、有限差分法等数值方法，并分析讨论了各类随机数的产生方法，以及随机模拟中方差......
本论文着重于破产论在期权定价中的应用，通过破产论中的典型方法来研究、解决传统期权定价问题。 破产论在数学金融领域中的应用......
学位
本文简明扼要地阐述了金融保险模型中常用的随机分析方法,通过对若干金融、保险行为的随机分析,进一步推广了欧式期权定价问题并较......
本文探讨了主成分分析中一种特征值因子筛选的方法和标的资产服从分数布朗运动下的商品互换期权定价两个方面的问题。 第一，主成......
期权定价是期权交易的核心问题。迄今为止,包括Black-Scholes期权定价公式在内,对期权定价的研究与分析基本上都是在经典资本市场......
本文主要针对信用及信用风险发展做了一些研究。文章第一部分研究了信用的内涵和历史发展,首先介绍了信用的定义、组成信用的基本......
著名的Black-Scholes公式是现代金融数学的一项具有里程碑意义的突破性成果。近年来作为一种有效的风险防范和投资手段，金融衍生证......
爆发金融危机以来,美元和欧元作为国际贸易中最主要的结算货币,它们的汇率都产生了剧烈的波动.同时,国际金融危机和世界经济放缓严......
期权、期货及其它衍生产品一直以来都是金融市场的热门商品，都拥有大量拥护者.其中尤其以期权的交易最为广泛，而期权的定价问题一直......
股指年金是一类非常重要的新兴寿险产品，自推出以来广受欢迎。尽管常利率下股指年金的定价问题已经研究得比较透彻，但是随机利率下的......
投资者或企业家为从原始投资中赚取收益而承受市场风险.高度风险通常意味着高回报,所以市场风险和潜在收益之间存在着正相关关系.......
完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.......
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
By using the transformation of valuation uni......
考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们......
鞅作为一种比较新的东西,被应用于多个领域中,尤其在金融领域的定价模型中更是得到广泛的应用.依据公司负债独特的性质,用鞅的方法......
期刊
研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分......
权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设......
假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离......
假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及......
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.......
在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条......
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.......
基于风险中性(等价鞅测度)定价理论和经典的Black-Scholes市场环境,我们给出了更一般情形下的欧式交换期权(Exchange Option)封闭......
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期......
研究在无套利前提下资产的定价理论：资产市场价格都可以表示为由状态价格压缩因子贴现的期望未来红利。利用鞅论，对给定的多时期框架......
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsa......
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于（1/2,1）的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等......
在一般B-S模型中，为了得到等价鞅测度，首先必须解出风险溢价方程.为此，经典方法总是假定扩散矩阵几乎处处是满秩的.文章利用代数中的M......
利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,......
通过假设实际远期利率、名义远期利率及通货膨胀指数所服从的扩散过程的波动项分别为二维、二维和三维布朗运动，建立了基于CPI的无......
讨论股票价格受随机环境影响时期权的定价问题，用等价鞅测度方法给出欧式期权定价公式，以及随机环境对股价波动率、期望收益率、随机......
本文用约化形式(reduced-form)方法,在假设一个具有违约风险市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度......
研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题，利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式．......
相关文献仅在交易策略线性依赖于时间变量t的情形下,建立了资产定价基本定理的两个基本无套利条件的比较.这两个基本无套利条件分......
本文在确定期权定价时考虑了过去的影响,在假设股票价格满足非线性的随机微分延迟方程的条件下,利用鞅分析方法推导出了期权到期时......
分红保险属于保险公司的债务，由于其在设计过程中自带的期权性质将影响保险公司的利润和偿付能力，对它的定价不容忽视。在假定保单持......
在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一......
假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程，且无风险利率，股票收益率、波动率均为时间函数，利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式......
