风险过程相关论文
谱负Lévy过程的Parisian破产问题在近几年得到了广泛的研究,本论文以谱负Lévy过程及其尺度函数为研究基础,结构如下:第一章给出......
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑带干扰经典风险模型和延迟更新风险模型的破产理论，并推广了更新风险模型，最后研......
本学位论文致力于研究随机游动与风险理论之间的联系,通过研究随机游动,利用这种关系来解决风险理论中的问题。 我们首先给出一......
金融市场中存在着种类十分丰富的信用相关标的,包括债券、贷款及各类衍生品,针对信用标的及其衍生品定价,最关键的步骤在于对违约......
该文用约化形式（rduced-form）方法,在假设一个具有违约风险的市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度......
本学位论文致力于发展几种不同风险过程下的破产理论.主要研究了经典风险过程、带随机干扰的风险过程,带有确定投资回报的风险过程......
该文主要研究了一类带干扰风险过程的破产概率,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行了比较.该文共分五个部......
学位
长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下,而对负安全负荷风险过程研究很少,H.Schmidli(1995)一文指出在正安全负......
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种风险模型描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型和广义多险种......
在古典风险过程模型中,对破产概率求解的方法可谓多种多样,尤其当索赔额及索赔时间间隔满足一定的分布时,我们会发现一些非常规的......
本文考虑了索赔发生的时间间隔为负二项(n)分布的离散时间风险模型。这个模型可以通过研究有初始盈余且存在上限的盈余从未到达负......
由于随机游动在保险理论研究中具有很重要的作用，研究它的一些重要的性质对保险估算会起到重要的作用，所以本文继续考虑随机游动......
经典风险模型简单易处理，但利用它所得的结果不够精确，并且模型本身也具有很多局限性，与实际情况并不相符.本文引入Lévy过程来描述对......
本文主要研究了带两类风险的模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数，其中两类索赔计数过程都是更新过程，并且他们的等待时间间隔是服从......
将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的......
离散时间风险模型一直是金融保险学的研究热点,而在模型中引入某种相依结构更具有现实意义.本文分别考虑常利率和随机利率下具有红......
进入银行,就注定了一生与风险相伴.风险无处不在,令当事者畏惧后怕;经营者勇往直前,叫旁观者喝彩赞颂.风险铸成是是非非,却让银行......
根据中国银监会于2007年2月颁布的精神,城商行是自愿申请实施新资本协议的银行.由于城商行的力量相对薄弱,在建立操作风险过程中,......
从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行......
考虑了含两个类的风险过程,首先介绍复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程总理赔量分布的近似,并对指数......
介绍了一种随机经济环境下的风险模型，可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机投资回报对公司经营的影响。利用构造......
研究一类带干扰风险过程的有限时破产概率问题,获得了有限时破产概率的依赖时间的Lundberg不等式以及Lundberg指数和破产问题中时......
本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变......
本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴......
经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生......
根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念--标准索赔额,使得所有小于标准索赔额......
研究了金融风险和保险风险重尾分布下的二维离散破产概率,给出了金融风险和保险风险重尾分布下的二维破产概率的估计.......
提出了一个可应用于信息安全风险过程建模的规划渗透图模型：采用形式化的规划域定义语言PDDL（Planning Domain Definition Language）......
讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运......
本文研究了保费收入是复合Poisson过程，而理赔含有多个相关险种的风险过程，利用鞅方法．给出了这种推广情形下的Lundberg不等式．从而可......
本文研究了两种模式的离散时间的投资，一种为股票收益，股息模型为马氏链；一种为银行存储，利用一个递归方程和完整的方程，得到了破产概率......
本文用约化形式(reduced-form)方法,在假设一个具有违约风险市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度......
本文考虑一类带干扰风险过程，给出该过程广义无穷小算子，并由此获得一类带干扰风险过程的鞅，运用鞅的停时理论导出一类带干扰风险过程......
本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程，在索赔服从PH分布下，本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过......
讨论了更新方程A（t）=a（t）＋∫0^tA（t-x）dF（x）之过分与瑕疵的变形，并在几种情形下分别应用了关于更新方程的定理。......
引入一个新的概念-标准索赔额,在文[3]的基础上建立一种新的风险过程并研究其破产概率....
摘要保险公司作为负债经营的特殊企业，其偿付能力受到监管部门的约束，本文以公司负债经营为前提研究其各种首次时.考虑MAP风险过程，即......
介绍了一种随机经济环境下的风险模型，可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机回报率和随机通货膨胀率对公司经营的......
重尾分布情形破产概率的估计是风险理论领域近年来极力寻求解决的热点问题,马氏风险模型就是针对这一问题首次建立并提出来的,在马......
历经5年的准备和征求意见,ISO/TC210于2016年完成了对ISO13485：2003的升级工作。ISO 13485：2016作为新版本增加了很多要求,更好地将......
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用Lévy过程的......
Li和Kong^[1]提出了一类基于进入过程的具有多种独立保单的风险模型并在时间趋于无穷大时对保险公司盈余资产的渐进分布作了研究．该......
文章建立了一类基于进入过程的风险模型.在索赔额服从C族分布的假设下,得到了该模型损失过程的大偏差结果.......
论述了保险公司再保险险种的破产概率情况，指出了随着保险业务的扩大与发展，保险公司为了规避风险进行再投保的风险情况，建立了再保险......
研究一类风险过程的破产概率,其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟.得到了破产概率的上下限,并给出了索赔为指数分布的......
考虑带有确定投资回报的经典风险过程下,得到了破产时罚金折现期望的积分表达、连续可微性及其所满足的积分方程和积分微分方程,并......
