TARCH-M模型相关论文
股票市场的非对称反应是指同等程度的利好和利空消息对股市波动的影响程度不同。国外成熟市场的研究表明,利空消息对股市波动的影......
近来,金融危机波及全球,股票市场随之出现巨大动荡,于是,投资股票市场的风险预期与控制显得尤为重要。本文对VaR做了两方面的改进:......
传统金融学严格遵循有效市场理论和理性人假设,然而随着金融发展不断深化,其现实解释力开始逐步下降,行为金融学由此应运而生。行......
在对影响创业板市场潜在要素分析的基础上,本文依托AIM市场2001年9月～2010年6月相关指标月度数据,运用TARCH-M模型对待验要素进行了......
在经济全球化的大背景下,伴随着经济的高速发展,金融产品也越来越受到世人的瞩目,从而研究证券投资组合的风险度量方法及其组合优......
本文在简单文献回顾的基础上，利用GARCH和TARCH-M模型分析了中国经济波动对经济长期增长水平的影响。得出：对外开放和市场化改革不仅......
本文主要介绍一种新的模型,即TARCH-M模型来对上海证券市场风险波动进行实证分析.该模型保留了传统GARCH模型描述收益率波动集群性......
本文应用TARCH—M模型，并且引入迭代累计平方和（ICSS）法则对上证指数进行波动时段进行划分，针对不同波动时段分析其上证指数日收益率上......
