波动集群性相关论文
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GAR......
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。本文采用Eviews软件,选取2018年1月2日—2019年12月31日的深圳综指数共465个......
本文利用中国股票市场的48只具有代表性的股票,对股票日收益的GARCH效应进行了实证研究.结果表明,对于交易活跃的市场,股票日交易......
本文以上证综指和深证成指为研究对象，应用GARCH类模型理论，对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证......
本文以深圳股市为研究对象,选取深证综合指数2000.1.4—2008.6.17共2036个交易日的数据,对收益率的波动情况进行统计分析,结果表明......
重点探讨了在波动的条件异方差对VaR估计造成影响的基础上,利用GARCH模型估计、预测股市动态VaR的方法,并基于上海证券交易所1 000......
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
根据风速变化的特点,选择了适于描述波动变化特性时间序列的GARCH方法。分析风速小时变化曲线的残差项,发现其存在着ARCH效应,满足......
本文主要介绍一种新的模型,即TARCH-M模型来对上海证券市场风险波动进行实证分析.该模型保留了传统GARCH模型描述收益率波动集群性......
