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我国股指期货套期保值效率研究——基于二元GARCH-BEKK和TGARCH-BEKK模型
本文使用动态模型研究了中国新兴的股指期货市场的套期保值效率,并使用2010年4月到2011年11月的日数据.建立了具有时变特征的二元GAR......
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