沪深300股指期货相关论文
沪深300股指期货为我国金融市场提供了价格发现和风险规避等功能，但是其价格波动较大，容易增加投资风险，因此探究其影响因素和预测价......
股指期权是股指类衍生产品,起步较晚,源于20世纪80年代的芝加哥期权交易所,至今才走过30余年的时光,但是已经成为引起国际上各大交......
互联网的发展和普及加速了信息的爆炸,使人们的注意力成了一种相对稀缺的资源。正如1996年西蒙在约翰霍普金斯大学的演讲中指出“......
证券和期货市场相继推出了以沪深300指数为标的资产的金融产品,但两市间时常存在不小的价差。沪深300ETF期权上市后,利用期权合成......
沪深300指数、沪深300指数期货和沪深300ETF全部推出之后,它们三者之间有着怎样的价格引导关系?以及发现价格的速度和强度是什么?......
2010年4月16日,我国第一只股指期货沪深300股指期货在中金所上市。专家学者围绕股指期货是否有效发挥了套期保值、价格发现、资产......
股指期货是金融发展史上的伟大创新,是人们在经历了各种金融风险后而创造出来规避风险的一种金融工具,截止到现在,全球最早诞生的......
随着大数据时代的到来,网络在金融市场及交易投资决策中扮演着越来越重要的角色。互联网除了提供报刊、电视传统媒体的公开信息外,......
运用EGARCH模型,选取2007年2月26日至2020年3月19日沪深300价格指数的日度收盘价格,研究股指期货的推出对股市收益率波动性和非对......
长期以来,我国股票市场一直缺乏能够有效地规避系统性风险的金融工具,而2010年4月份推出的沪深300股指期货则改变了这种现状,它为......
金融是现代经济的核心，而金融衍生工具在现代金融市场中的作用日益重要。自从1982年第一张股票股指期货合约问世以来，经过近30年的发......
我国的股票市场起步于20世纪90年代初，由于缺乏风险对冲工具和卖空机制，市场一直处于单边交易的模式，因此股价的波动幅度大，系统性风险......
本文主要研究了沪深300股指期货的跨期套利。在介绍了必要的沪深300指数、沪深300股指期货以及股指期货跨期套利理论内容之后,推导......
沪深300股票指数选取的样本股为规模大、流动性好的股票，并且覆盖了沪深市场60％的市值，因此具有良好的市场代表性。沪深300股指期货以......
股指期货是一种把股价指数作为基础标的物，用股指的点数乘以事先规定好的单位金额来表示合约价值，并在约好的特定时间，交易双方以现金......
在我国股指期货市场推出的初期，市场处于非理性的状态。股指期货与沪深300指数的基差经常处于高位，为套利交易者带来了巨大的投资契......
沪深300股指期货，是以沪深300股票指数作为标的的一个金融衍生产品，它能够较全面地反映出A股市场的特征。其次，作为对沪深300股指的补......
本文利用股指期货定价的等式模型对沪深300股指期货仿真交易价格进行了实证检验,并与香港恒生指数期货作了比较,发现其被大幅度高......
摘要：利用向量误差修正模型对沪深300股指期货与现货指数的日数据时间序列进行实证分析，实证结果表明，股指期货市场相对于现货市场，对......
股指期货推出的初衷是套期保值和规避风险.但由于市场上投机行为,关于股指期货的推出对现货市场波动性的影响在学术界一直存在着争......
【摘要】我国资本市場一直迅速发展，不断完善，但是我国股票市场仍然没有解决波动性较大的问题，2010年4月16日我国推出沪深300股指期货......
摘要：沪深300股指期货的推出是我国金融市场改革创新的一次重大飞越，进一步完善了资本市场，具有里程碑的意义。那么他的推出会对上证A......
目前VaR的度量方法有很多,而且各种方法计算出的VaR值可能相差很大,,针对这一点本文基于沪深300股指期货为研究对象,比较检验了击......
沪深 300 指数因为其覆盖面广权重比例大因此常作为投资者关注的股市指标.开通股指期货提升了我国资本市场的活跃度,扩大证券市场......
本文在传统SV-MT模型的基础上加入交易量变化率(Volume)和未平仓合约变换率(Open Interest)两个微观结构因子,构成SV-Vol-OI-MT模......
沪深股指期货是我国的第一份股指期货合约,2010年由中国金融期货交易所推出。它的推出使得我国金融产品的种类更加多元化,我国资本......
在我国,股指期货起步较晚,但发展速度较为迅猛,但在股指期货繁荣发展的同时也引来了许多的质疑,由于其本身市场的波动性较大,人们......
股指期货是一种重要的金融衍生产品,它的主要功能之一是降低证券市场上的系统风险,进行套期保值.在我国,沪深300股指期货的推出丰......
20世纪80年代,股指期货在金融创新过程中应运而生,成为最为重要的金融衍生工具之一.我国推出的沪深300股指期货,由于起步较晚,且与......
自1982年美国堪萨斯城期货交易所（ KCBT ）首次推出以股票价格指数为标的物的期货合约后，股指期货作为一种规避风险的金融衍生工具在全......
本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运......
股指期货是现今金融领域中重要的衍生工具之一.在国内市场交易中,期现套利因其具有可操作性而备受青睐,通过沪深300股指期货和ETF......
2010年4月16日,投资者期待已久的沪深300股指期货迎来上市交易,A股市场从此步入双边时代。采用系数动态估计股指期货套期保值比率,......
2010年4月16日我国正式推出了沪深300股指期货，股指期货与现货市场的影响关系成为一个热议的话题．选取股指期货运行一年来沪深300指......
基于风险最小化原则，运用OLS模型、B．VAR模型、VECM模型以及ECM—GARCH模型，通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究......
沪深300股指期货作为现阶段我国两大金融期货品种中成交量、成交额最大的品种，其市场表现对金融期货市场推出新品种有指导作用。基......
股指期货作为一种高杠杆的金融衍生工具,具有对冲市场风险的功能。基于3341个交易日内沪深300的收盘价数据,采用事件研究法来研究......
在政策全面宽松的同时，上证50和中证500股指期货又将扮演何种角色，成为当下资本市场发展的悬念。 伴随着牛市脚步，旨在完善中国资......
套期保值策略是沪深300股指期货最基本的交易策略，利用该策略可以规避系统性风险。正确实施该策略需要遵循一定的步骤：首先进行套期......
沪深300股指期货对标的指数的影响日益受到理论界和实务界关注。利用修正GARCH模型，以2007年1月4日至2011年7月22日沪深300指数为研......
套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨......
本文在考察A股市场股价同步性与沪深300股指期货推出公告的市场反应的相关关系基础之上,检验了沪深300股指期货对股价同步性的影响......
利用我国沪深300股指期货的高频数据对沪深300股指期货合约交易量和波动率的动态因果关系进行研究。经验证据表明,我国沪深300股指......
文章采用非参数密度估计方法，对我国新兴的金融衍生品——沪深300股指期货，其收益率的分布进行了探索性研究，并从实证的角度验证了股......
随着沪深300指数期货的推出，关于股指期货推出后对我国股票市场波动性影响的讨论和研究也越来越有实际意义。本文采用比较有代表性......
股指期货是一种重要的金融衍生品,虽然股指期货能够规避系统性风险,帮助市场投资者进行套期保值,具有价格发现等特殊功能,对市场有......
