TGARCH-M 相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

TGARCH-M相关论文

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本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性......

期刊

权证动态资产定价模型 Wald检验似非相关回归方程组模型(SUR) TGARCH-M

基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击的非对称反应

本文以澳元和美元短期利率存款市场为例,探讨非抛补利率平价偏离的主要原因,同时应用TGARCH-M模型突出量化风险溢价以及投资者面临......

学位

UIP偏离项 TGARCH-M 风险溢价正、负向冲击非对称反应

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