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正、负向冲击相关论文

基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击的非对称反应

本文以澳元和美元短期利率存款市场为例,探讨非抛补利率平价偏离的主要原因,同时应用TGARCH-M模型突出量化风险溢价以及投资者面临......

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UIP偏离项 TGARCH-M 风险溢价正、负向冲击非对称反应

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