TailVaR相关论文
如何确定经济资本以弥补潜在的损失是商业银行风险管理中的一个核心问题，金融资产风险的度量应该体现分散化效应，而传统的VaR方式不......
经济资本的应用主要分为两个阶段：自下而上的计量阶段以及自上而下的配置阶段。文章以TailVaR方法为基础，计量出我国保险企业的经济......
目前国内经济由高速增长转向高质量发展,贸易摩擦对我国经济变量、产业结构、行业周期产生了重大影响,同时保险业正处于“三期叠加......
对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV ......
文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RARO......
随着我国经济的发展,金融控股公司的形式逐渐引入国内,但是多元化经营使金融控股公司所面临的风险复杂化。在此背景下,本文采用经......
经济资本直接反映企业整体层面的风险,是企业进行全面风险管理的有效工具。本文对中航工业下属50家企业进行问卷调查,分析我国制造......
本文以宁波汽车零部件上市公司为例进行实证研究,探讨了制造业企业经济资本应用框架,借助TailVaR函数构建企业经济资本度量模型,为......
作为经营风险的特殊金融机构,财险公司合理配置经济资本不仅是自身经营安全的重要保证,也是有效提升公司价值的基石。因此,财险公......
本文选取我国七家专业保险资产管理公司2004-2012年经营数据,运用满足风险一致性的TailV aR方法进行实证分析,对风险损失存在厚尾......
财产保险公司对资金的流动性要求很高,因此风险管理和掌控更加重要。本文研究保险公司风险管理的基本理论以及发展现状,并且引入风......
经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险......
近几十年来,国际金融市场发展迅速,世界经济全球化和一体化趋势给风险管理带来了新的挑战。2007年爆发的次贷危机也在提醒着我们金......
本篇文章重点关注经济资本,即保险公司用于抵御非预期风险所需要的最低资本量。从保险人的角度来看,经济资本是用来对冲极端风险情......
房地产是中国经济发展的基础,通过问卷调查发现中国房地产企业的全面风险管理存在严重漏洞,缺乏量化管理工具是制约性因素。在调查......
