Taylor规则相关论文
本文分析介绍了货币政策规则中McCallum规则和Taylor规则的原式，并分别利用1997年第一季度至2009年第二季度的55组季度数据和2004年......
本文利用Taylor规则和McCallum规则的理论模型及其修正的模型,对我国货币政策在过去16年中的运行进行了实证分析.结果表明:McCallu......
本文利用我国1994～2006年季度数据,分别对开放经济条件下的Tavlor规则和Mccal-lum规则进行了实证检验.结果表明,我国货币政策操作一......
从1994～2006年的季度数据来看，中国货币政策操作一直遵从McCallum规则，Taylor规则不适合中国国情。这意味着，如果中国经济结构不发生大......
本文利用我国1994-2006年的季度数据，分别对开放经济条件下的Taylor规则和McCallum规则进行了实证检验，结果表明，我国货币政策操作一......
利率规则理论是以短期利率作为货币政策工具而发展起来的一套新的理论，它体现了货币经济学家在货币政策领域内的新的尝试和努力。在......
通过中国货币政策规则的统计特征和调整模式研究中国货币政策规则的稳健性以及不确定性,结论表明：中国货币政策调整规则基本符合调......
本文分析公告操作在Taylor规则的公式和图像中的作用，探讨其运作机制，进而证明公告操作是可以普遍运用于货币政策的一种操作方式创新......
汇率与宏观经济之间的动态关系一直是研究的热点。“模型学习”能够准确地度量汇改后人民币对美元汇率与中美两国宏观经济之间的动......
利率与货币供应量哪一个更适合作为货币政策的中介目标，按规则行事还是相机抉择，这两个问题一直是理论界和货币政策当局争论的焦点。......
本文在构建一个更加符合我国具体情况的货币政策反应函数的基础上，利用1992-01～2013-12的数据分析各个货币政策工具变量，发现单一的货......
本文针对我国的实际情况,对Taylor规则进行了扩展,用以探讨货币政策是否对股市泡沫进行响应。结果表明,我国的货币政策未将股市泡......
本文以新凯恩斯主义货币经济学的视角,针对中国最优货币政策规则的选择问题进行研究。以2002年1季度到2013年4季度的宏观数据为基......
本文在基本RBC模型的框架下,引入粘滞性价格和内生货币机制,建立包含货币政策的动态周期模型,并且用这个模型模拟了中国经济。我们......
本文旨在研究货币政策对资产价格泡沫的响应问题。传统的货币政策理论认为低通胀是维持经济增长、减少经济周期性波动的最好保证。......
利用新凯恩斯理论框架下的状态空间模型,基于时变隐性通货膨胀目标对Taylor规则在我国货币政策中的适用性进行实证检验后发现,在时......
我国宏观经济过去20年间的一大特征就是高增长、高波动,但1996年后波动性有所减小。本文目的就在于考察我国货币政策对宏观经济稳......
利用状态空间模型我们对我国自然利率和产出缺口进行联合估计，并利用自然利率和产出缺口的估计值建立具有前瞻性成分和后顾性成分的......
Taylor规则比McCallum规则更准确地描述了我国货币政策操作。在Taylor规则中,央行的利率操作能够逆周期平抑实体经济波动,也能够对......
选取中国1994第1季度到2012年第3季度的数据作为样本，对经典的McCallum规则进行了理论回顾和实证模拟，在此基础上，逐步添加了汇率和外......
本文从Taylor规则的分析角度出发,讨论资产价格泡沫与货币政策的关系.本文通过加入资本市场因素对Taylor规则进行了动态扩展,以研......
