VG分布相关论文
以VaR和CAaR为风险度量,针对金融资产收益率分布通常存在的"尖峰厚尾"性,引用VG分布来分析金融资产的VaR和CAaR,实证表明VG分布能......
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的......
条件自回归异方差模型(Autoregressive conditional heteroskedasticitymodel),也即ARCH模型是1982年由Engle提出来用于描述经济金融......