V统计量相关论文
摘要：本文基于分形市场假说，运用重标极差R/S分析法，对我国上证基金指数和深市基金指数在样本期内的日收益率序列进行研究。结果表明：......
本文利用R／S重标极差法对中国股市（上证综指和深证成指）日收益的非线性分形特征进行实证分析，并与欧洲股市的五个重要股指进行比较，结果......
投资者在证券市场投资是为了获取最大投资收益，然而收益是与风险并存的，在收益与风险之间做出正确选择是困难的。一般证券投资理论认......
赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。以深圳股票市场1997-20......
期刊
通过R/S分析及修正R/S分析证实WTI原油期货市场具有长记忆性,并且以V统计量得出原油期货市场的短期循环周期为67天,长期平均循环周......
基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指......
以上海二手房房价指数为实证样本,应用R/S分析法研究上海房价波动的长记忆特性,计算得到Hurst指数及关联尺度函数并进而确定了V统......
有效市场假说是建立在理性投资者、有效市场及随机游走过程这三个核心前提假定基础上的。有效市场假说成立依赖于市场呈独立正态分......
有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金......
