上海银行间同业拆放利率(Shibor)相关论文
本文采用上海银行间同业拆放利率（Shibor）日数据，针对由利率期限结构中的预期理论推导出的模型，分别应用线性回归分析和向量自回归分析......
在我国利率市场化进程中,上海银行间同业拆放市场自成立以来就承担着培养我国货币市场基准利率的重任,其中上海银行间同业拆放市场......
在前人研究的基础上，本文选取3月期央票发行利率和Shibor市场利率的周度数据，在向量误差修正模型（VEC）的基础上进行了Granger因果关系......
网贷行业在我国开辟了一条新的融资渠道,缓解了中小微企业和个人“短小频急”的资金需求和融资难题,网贷利率近年来的波动变化影响......
上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对利率市场化进程具有强烈的推动作用,各报价银行的准确报价将对Shibor的有效运行起到决定......
构建ARMA-GARCH族模型，对SHIBOR杠杆效应进行实证研究，并基于损失函数对模型拟合效果进行评价。结果表明：同业拆放利差波动具有正的杠......
