保证金模型相关论文
以期货合约为标的期权合约是目前国际衍生品市场应用较多的工具之一。期货、期权等衍生品保证金的计算和收取方式包括基于投资组合......
在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为......
期刊
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方......
针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测......
本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进。文中引入基于非对称Laplace分布发展起来的有偏型EWMA方法,建立了新的期......
