分数Black—Scholes模型相关论文
布朗运动作为Black—Scholes模型的初始假定，一直受到金融异象的质疑。分数布朗运动虽然对此进行了补救，却因本质上不是半鞅给随机计......
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性，已成为数理金融研究中更为合适的工具．本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动......
证券市场分形特征的存在，否定了布朗运动作为期权定价模型初始假定的合理性．本文从标的资产服从分数布朗运动假定出发，构建分数风险测......
