拟鞅相关论文
本文我们利用函数参数这一有效工具,研究几类巴拿赫值Orlicz-Lorentz拟鞅空间的插值理论,这些理论成果大大扩展了Sharpley引入的Lo......
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本文讨论了拟鞅的Fefferman不等式和Hardy空间的对偶空间.利用鞅的相关结果和Doob分解的方法,把鞅的Fefferman不等式推广到拟鞅情......
本文研究了p-拟鞅变换的问题.利用Banach空间的几何性质,得到一维和二维参数下拟鞅变换理论,推广了鞅变换的一些结果.......
本文研究了拟鞅Rosenthal型不等式的问题.利用好λ不等式得到拟鞅Rosenthal型不等式与值空间几何性质间的等价刻画,进而得到大数定......
文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究，系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论，利用等价鞅测度理论，求出......
本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨......
定义了一些弱Hardy拟鞅空间,它与经典的Hp鞅论中的Hardy鞅空间以及侯有良和任颜波所作的弱Hardy鞅空间形成对应,然后证明了这些弱H......
证券市场分形特征的存在，否定了布朗运动作为期权定价模型初始假定的合理性．本文从标的资产服从分数布朗运动假定出发，构建分数风险测......
标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价.考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为：C（T）={0,S......
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研究具有Knight不确定性的分形金融市场，建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型，利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避......
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众所周知,在20世纪随着金融业的发展,金融市场的日益完善,人们出于规避风险和投资的需求而设计了许多金融衍生工具.期权既是一种有......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一.经典的期权定价理论假设资产价格服从标准几何布朗运动.而实证表明资产价格及收益率不是正......
本文从股价收益的时变性和波动的长记忆性两个方面考虑，建立了分数O-U过程；接着在分数风险中性测度下，利用分数情形下的Girsanov定理......
假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利......
随着世界金融市场的加速扩张和经济全球化的深入发展,远期合约、期权、期货、互换等金融衍生产品应运而生.投资者常常利用具有杠杆......
随着金融市场的迅速发展,金融机构为了满足不同投资者的需求,设计出许多新型期权,相关性数字期权是含有两个资产的新型期权.与普通......
经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资......
