利差期权相关论文
在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下，得到了利差期权所满足的一般偏微分方程，并依据此偏微分方程获得了利差期权和互换期......
期权定价问题一直是金融学研究的重点,但是大多数都是在完备市场的假设下进行讨论的。本文主要针对标的资产支付红利,特别是支付离......
首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度......
讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题．假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和Ito公式建立了数学模型，并利用PD......
在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,......
