跳扩散模型相关论文
为了考虑宏观经济状态对抵押贷款信用违约互换合约定价的影响，将二维跳扩散模型推广至有马尔可夫机制转换的情形，利用鞅方法得到强度......
期刊
我国2000年进入了“老龄化社会”,为了应对老龄化问题,我国参考国际通用的养老“三支柱”体系,其中,养老基金（企业年金）是养老体系发......
期权是一种非常重要的金融衍生产品且有着对冲风险和套期保值等作用。在交易所进行交易的期权因为有第三方监管一般不会有对手方违......
我国2000年进入了“老龄化社会”,为了应对老龄化问题,我国参考国际通用的养老“三支柱”体系,其中,养老基金(企业年金)是养老体系......
基于股价满足双随机波动率跳扩散模型的市场模型,考察复合幂期权定价问题.利用多维随机向量的特征函数、偏微分-积分方程、Fourier......
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且......
在现代金融学中,期权是最受欢迎的金融衍生产品之一,它具有强大的避险与套期保值功能,其定价问题构成了现代金融学的核心内容之一......
本文在不变方差弹性模型下研究保险公司的最优的时间一致的再保险和投资策略。这是首次在均值-方差原则下研究不变方差弹性模型。......
在金融学中，未定权益的定价问题一直是一个研究的热点，尽管基于Brown运动和正态分布的Black—Scholes的金融衍生物的定价公式已......
布朗运动和正态分布曾被广泛地应用于期权定价和资产收益估计中。Black-Scholes模型假设股票价格是一几何布朗运动,这也意味着股票......
本文研究标的资产价格过程服从跳扩散模型时美式期权价格及其最佳实施边界当到期日趋于无穷大时的渐近分析。与传统的扩散模型相比......
金融数学是一门新兴的交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它的资产定价理论、投资组合与套期保值理论和现代数学中的......
本文推广了文献[12](2007)中的结论,主要研究了具有随机利率的跳扩散模型中的重置期权定价. 文献[11](2004)首先给出了跳扩散模......
本文讨论了受控的带马尔可夫调制的跳扩散模型及其在保险金融中的应用.文中主要研究带马氏调制的跳扩散模型的随机控制问题，资产定......
金融市场自70年代以来不断发展，金融衍生产品定价成为当今金融市场的重点，金融衍生产品定价理论的研究取得了很大进展。但我国金融市......
近年来，随着我国金融市场的全面开放，国内期权市场逐渐起步，期权产品种类必然会日益繁多，其交易规模也会越来越大。当期权在场外市场交......
本文考虑股票价格服从跳扩散模型下的几何平均亚式看涨期权的定价问题。在实际的金融市场中，期权的价格受到波动率和利率的影响。本......
本文研究了股票价格服从广义指数Ornstein-Uhlehbeck跳扩散模型下的亚式期权定价问题，分别利用保险精算法和鞅方法给出了亚式期权的......
在技术飞快发展的今天,研发能力已经成为决定高技术企业市场竞争力的关键因素,特别是在生物技术、医药、通信、航空航天、计算机和......
布朗运动与正态分布已被广泛应用在Cox-Ingersoll-Ross利率框架的瞬时动态利率模型中,然而,实证研究表明,利率的回报率分布比正常......
通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式．此外，丕考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生......
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风......
在基金市值波动服从跳扩散过程，基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的......
本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程，研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题．首先得出破产前分红折现......
建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险......
为了使期权的定价模型更加贴合实际市场，假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动，且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数，利用Ito......
文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程.在市场无套利条件下建立随机微分方程,以......
在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和Girsanov定理，给出了国内外利率为常数时的定......
采用未定权益的方法考察跳扩散模型下公司的债务价值和最优资本结构问题,得到了公司债务价值、权益价值和总价值的数学表达式,并讨......
在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价．利用测度变换，Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解．给......
我们应用四种权证定价模型和方法,对我国的股本权证的定价效果进行检验,发现：1）Black-Scholes模型和Monte Carlo方法是比较有效的定......
讨论一类抛物积微分方程自由边界问题解的渐近性．利用偏微分方程的渐近性理论，证明在无界区域上一类抛物积微分方程自由边界问题的解......
利用分析方法得到了跳扩散模型下美式看涨、看跌期权的价格和最佳实施边界间的对称性公式．美式看涨和看跌期权价格问的对称关系通常......
在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构.......
始于2007年的次贷危机结束之后,CoCo债券(contingent convertible bond)因为其能够在金融危机时迅速提高银行资本充足率而受到关注......
这份报纸在一个结构的跳散开模型下面考虑 collateralized 债义务 tranches 的定价问题，在每个参考书实体的财产价值被一个几何 Bro......
建立一种死亡率相依模型,并在此模型下考虑一种保险产品的定价问题。首先,建立带散粒噪声的二维机制转换跳扩散模型,其中死亡率的......
可转债近年来逐渐受到市场的关注,其定价方法也成为理论界研究的重点。文章对可转债的定价进行了深入的分析,假设股票价格服从跳扩......
研究了跳扩散框架下采用障碍红利分配策略模型中的自由边界问题，利用偏微分方程理论将有界区间上积分一微分方程的解用无界区间上积......
本文通过对人民币兑美元远期汇率序列的考察,发现其收益率波动存在明显跳跃特征。因此,引入跳扩散过程对远期汇率收益率波动特征进......
改革开放以来,我国债券市场不断发展壮大,以公司债券为代表的信用债是在其中扮演了越来越重要的角色。与此同时,伴随着公司债券刚......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具,它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能。自从1973年Black和Scho......
本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中......
跳扩散模型的问题研究是当前金融市场研究的热点之一.本文研究了带有对数正态跳扩散模型和带跳的随机波动模型的参数估计与期权定......
银行间同业拆借市场利率,作为我国正式步入利率市场化的进程后最先开放的利率,对经济活动产生重要影响。中国人民银行为促进利率市......
