厚尾SV模型相关论文
SV模型在实际应用中大多都假定以潜在波动为条件的收益的分布是正态的,本文分析并比较了正态SV模型和具有厚尾分布,特别是t分布的S......
有关对金融时间序列波动性的讨论及探究一直是金融市场研究的核心问题之一。对于波动模型的研究,近年来研究者们的视线逐渐从GARCH......
我国经济经过几十年的快速腾飞,在经济快速增长的同时,也显现出了一些问题,比如金融市场显著的波动性。在金融市场中,资产定价、风......