均值-半绝对偏差相关论文
本文构建了考虑现实约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化模型.由于存在实际投资约束,如交易成本、交易量限制和借款限制,投资组......
文章提出具有卖空总量限制、阈值约束和V型交易成本的多阶段均值—半绝对偏差(M-SAD)投资组合优化模型。该模型分别运用均值和半绝......
针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型,......
提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型，并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基......
本文提出了符合实际投资限制的均值一半绝对偏差投资组合模型，以投资手数作为决策变量，综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位......
考虑交易成本和交易量限制,提出投资组合的收益率的隶属函数为梯形的多阶段均值-半绝对偏差可能性投资组合模型,并用自创算法——......
本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短......
针对股票一债券的最优投资组合策略问题,定义了股票一债券的半绝对偏差风险函数,建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交......
本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法......
