时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ......

当1/2≤θ〈1,利用停时技巧、Burkholder-Davis-Gundy不等式和随机时滞微分方程的理论证明了时滞均值回复θ过程Carathedory近似解......

均值回复θ过程被广泛应用于描述利率、波动率和其他金融量。许多金融数据与现象表明一些金融资产价格的变化不仅与当前的情况有关......