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基准面-浮动波动率反演相关论文

基于欧式期权定价模型的隐含波动率反演算法

经典Black-Scholes期权定价模型(B-S模型)中常数隐含波动率假设与实际金融市场不相符合,事实上期权的隐含波动率是关于标的资产价......

学位

期权定价隐含波动率 Black-Scholes模型 Crank-Nicholson差分格式基准面-浮动波动率反演逐步回归法 Tikhonov正则化方法

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