多叉树模型相关论文
从投资收益最大化角度提出了求解不完全市场期权价格的一个新方法.通过分析多叉树模型中投资者的收益,然后基于投资收益最大化原则......
由于信息不完全和市场冲击,经典期权定价理论的股票波动率不能准确得到,从而导致期权的理论价格和实际价格出现偏差。本文假设可以......
在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条......
针对目前传统关系型数据库中的历史数据向非关系型数据库迁移的低效率问题,提出利用多叉树模型对历史数据存储模式进行重构.基于4......
论文致力于引入组合数学中的多项式定理采推广CCR二叉树模型，得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多又树模型，在完全市......
近年来,随着金融市场快速发展,金融产品日益丰富,不断满足投资者套期保值、风险管理的需要。除了大家熟悉的欧式、美式标准期权外,......
