套保比率相关论文
期货市场凭借其独特的功能和作用,自其形成以来,便成为了现代市场体系的重要组成部分。价格发现和套期保值是期货市场的两个核心功......
在一个基于随机到达强度和按比例收取交易费用的双随机跳跃一扩散体系中，我们采用五因素风险收益估价不等式对一个N因子风险收益最......
许多基金虽然进行分散化投资能够减小单只股票的非系统风险，但是系统风险仍然无法通过分散化投资减小，尤其是追踪指数的被动型投资基......
本文用四种模型计算了四条国际干散货航线的远期运费套期保值比率并对其效率进行比较。样本内OLS效率最高，样本外时变G-DVEC效率最......
本文从基差风险产生原因入手,研究利用股指期货实现基差风险最小的套期保值策略,通过对我国股票市场进行实证研究和效果检验,发现......
以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束......
现有的套期保值主要集中在套期保值比率的研究,主要的方法有基于回归技术的确定方法以及基于均值/方差技术的确定方法。本文尝试将......
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARC......
所谓套期保值(hedge)就是指买入(卖出)与现货市场数量相当的期货(future)合约,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现......
学位
我国股市的显著特点是股指波幅大,系统性风险大,而这种风险无法通过分散投资加以回避。股指期货是规避系统风险的最佳工具,但其有......
在世界经济一体化的时代背景下,全球金融市场得到空前发展,系统性风险对市场的影响越来越大。由于股指期货跟踪的是标的指数,与现......
文章针对企业套期保值过程中由于套保比率的设定以及入市点的错误选择使得企业面临亏损风险的问题而提出对策。笔者在套期保值比率......
