套期保值比相关论文
鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性，在初始投资不变的情况下，可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的......
企业为何要在期货市场进行套期保值和如何进行套期保值是两个当前中国期货业需要解决的问题.该文从公司财务决策的角度,从税收凸性......
期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略实现，而套期保值理论的核心是套期保值比率的确定。本文采用GARCH类模型族对沪深300股......
采用随机系数马尔科夫体制转换(RCMRS)模型对中国铜期货市场套期保值比进行估计.RCMRS模型跳出GARCH类模型基于新息描述的研究框架......
利用几何谱风险测度GM控制套期保值中组合资产的极端损失风险,建立了基于GM的期货套期保值优化模型。本模型的创新与特色一是现有......
本文采用协整等分析方法，对沪深300股指标的进行投资组合研究，给出了动态投资组合的操作方法，结果表明基于模型选择的投资组合具有较......
运用状态空间模型并基于卡尔曼滤波方法对中国铜期货市场时变最优套期保值比进行估计.对OLS、VAR、VECM、CC-GARCH及SSPACE等模型......
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