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宽平稳相关论文

基于非参数GARCH的模型的一种波动率估计方法

一、方法描述rn(一)Bollerslev(1986)提出的标准的GARCH(1,1)形式rnεt=(√ht zt)rnV(ε/Ωt-1)=ht=α0+α1ε2 t-1+β1ht-1 (1)rn......

期刊

非参数模型波动率信息集条件方差扰动项宽平稳白噪声描述方法标准

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