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本文以2007—2021年沪深A股上市房企为样本，首先基于SIM单指数分位数回归技术提出测量系统性风险的新指标SIM-CoVaR,并结合前沿的TE......
金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间......
随着经济全球化的逐步推进,全球金融市场的关联性日益增强。2008年的全球金融危机表明,一家金融机构的损失可能会迅速传染至另一家......
在经济全球化的浪潮之中,金融机构或市场之间的合作不论从深度上还是广度上都取得前所未有的大发展,其相互联系也在不断加深。作为......
本文结合非对称斜率模型与单指标分位数回归,构建了我国上市金融机构的尾部风险网络,从而刻画出我国金融市场尾部风险关联性的时变......
