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自2007年金融危机以来,金融交易市场对交易对手信用风险问题的关注度日益上升,特别对没有交易所参与的场外交易市场的金融衍生品。......
主要研究市道轮换框架下带跳扩散平方根过程的解的性质及其Euler-Maruyama数值解的强收敛性,模型是在均值回复平方根过程的基础上,......
本文将市道轮换转移机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建市道轮换框架下跳扩散CKLS模型.主要研究市道轮换框架下跳扩散CK......
金融高频数据通常以一定的时间间隔为划分,例如时、分、秒,甚至更小的时间单位,理论上更接近于连续时间模型,因此相比于低频数据,......
