投资组合选择模型相关论文
在Markowitz均值-方差模型的基础上，根据国内证券交易市场的实际情况，建立了考虑交易成本的M-VaR投资组合选择模型。受烟花爆炸......
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式，并以多元正态分布和多元t分布为......
自Markowitz提出经典的投资组合选择模型均值方差模型以来，投资组合选择模型的构建受到了业界和学术界的广泛关注和研究。然而传统......
考虑收益率的不确定性,运用三角模糊数度量了期望收益率.基于三角模糊数的整体GM(1.1)预测模型,定义了在三角模糊数下的可能性均值......
当前中国经济持续高速发展,不仅使广大人民的生活水平得到大幅提高,也使各种金融投资方法、金融产品和金融术语走进了普通百姓的生......
在经典资本市场理论(CMT)中,有效市场假说(EMH)一直是资本市场理论的基石。但现有的许多研究使得经典资本市场理论对现实情况的解......
为了研究不确定环境下的投资组合问题，将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投资的收益率极大化为目标，以投资组合模......
目的:随着社会责任事故的不断发生,社会责任投资逐渐成为关注焦点。社会责任基金是社会责任投资的主力,文章研究其投资策略是否体......
利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR（RCCVaR）.利用RCCVaR风......
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值......
