指数效用相关论文
文章研究了两个风险厌恶的投资者之间的离散时间多期合作投资选择博弈问题.两个投资者都可以投资于相同的无风险资产和不同的具有......
期刊
再保险优化一直是精算科学领域一个重要的课题。众所周知,保险公司收取投保人保费并对投保人的风险负责。同时,保险公司也会在金融......
再保险是原保险人将其承担的保险业务中一部分转移给再保险人的行为。特别当保险公司面临巨灾保险风险时，再保险显得尤为必要。保险......
一个保险公司,在收取保费的同时,也将承担支付保额的风险,有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以,如何采取合理的手段。比......
提供了一个关于两个投资者之间非零和随机微分投资组合博弈问题的系统研究。假设投资者具有指数效用,金融市场上存在两种资产,风险......
对随机利率和随机波动率模型下带有最低收益保障的DC型养老金投资问题进行了研究,其中假设利率服从仿射利率模型,股票价格服从Hest......
本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈．应用线性-二次控制的理论，在指数效用和幂效用下，求得了最优再保险策略、最优投资策略、......
在不确定的市场环境下，运用微分博弈理论，建立了带有负债的保险公司与市场的二人零和随机微分博弈风险模型。假定负债过程服从带漂移......
应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合．假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关，应......
对跳-扩散风险模型,在对赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和方差满足Heston模型的风险资产的条件下,研究使得最终财富......
再保险是原保险人将其承担的保险业务中一部分转移给再保险人的行为。特别当保险公司面临巨灾保险风险时，再保险显得尤为必要。保险......
该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程,假定再保险的保费按......
假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资。原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述。通过......
在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下，通过求解相应的HJB方程，获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这......
从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的......
本文研究的方向主要针对多个投资者具有不同信念的完全市场及不完全市场的均衡存在性问题。这里的不完全市场是由非时齐泊松过程和......
研究2种情况下养老金的随机微分博弈：第一种情况是基于效用的随机微分博弈,第二种情况是基于均值-方差准则的随机微分博弈.对于第一......
为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由......
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司......
研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投......
在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Ham......
本文考虑酒店收益管理中的超订问题．在考虑可替代因素和风险偏好的前提下，我们需决定每种房型的最佳超订量．我们把这个问题归结为两阶......
最优投资消费问题是在已有的财富水平下，如何安排给定时域的投资和消费比例，使得关于消费和终值财富的期望效用最大化，这方面的研究最......
相对于经典的金融保险模型而言,马氏调节的金融保险模型似乎更能适应现实中的金融保险数据。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这......
保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所......
应用线性-二次控制的理论,研究了负债情形下投资者与市场之间的随机微分博弈。假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格......
在现实生活中,许多学者针对资产-负债管理问题的研究只局限在常数波动率的假设情形中,忽略了实际的投资环境下波动率往往不是一个......
本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的"虚拟"......
承保业务和投资业务已成为现代保险业发展的两个车轮。随着承保能力的过剩,竞争日益加剧,保险投资不仅可以使保险公司降低保险产品......
在三种目标函数下,研究了具有随机工资的养老金最优投资问题.第一种是均值-方差准则,第二种基于效用的随机微分博弈,第三种基于均......
为研究红利支付和随机波动情形下确定缴费型养老金的最优投资问题,假设:(1)金融市场有2种资产,即无风险资产(银行存款)和风险资产(......
假设无风险利率是服从Ho—Lee利率模型的随机过程，本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略．我们考虑金融市场存在两种风险资产：一......
摘要：博弈论是研究相互作用环境下的理性决策行为,广泛的应用于经济学、金融学、管理学、心理学和政治学等各个学科领域。因此,应用......
计算破产概率等相关的精算量是经典风险理论中最为关心的问题之一。从Lundberg时期至今,它一直都是一个很活跃的研究领域。此外,破......
本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最......
本文通过对绿色农产品消费者群体的划分,采用指数效用和需求价格弹性等综合性指标来全面深入反映绿色农产品消费意愿。实证结果表......
