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信用风险是银行业面临的最主要风险。信用风险的基本要素包括:违约率、违约损失率、违约暴露和年期。在组合层次上,除了以上四个基......
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露......