结构性变点相关论文
中国股市动荡通常伴随着重大政策事件的发生。为解释这一现象，本文分类定义了可能影响股市波动的重大政策事件，并运用修正的ICSS算法......
文章使用的模型是CES生产函数和VES生产函数,方法是改进的最小二乘法。首先研究规模报酬问题,在模型的最小二乘估计程序中加入限制......
本文的研究焦点是Graphical Modelling，即研究多维模型中两变量在其他所有变量给定的条件下的条件相关性。在实际中，这种条件相关性......
考虑到异方差及波动性突变问题,本文使用带结构性变点虚拟变量的GARCH类模型对近十年的上证指数收益序列进行拟合.结果表明,将虚拟......
基于C-D生产函数模型,采用改进最小二乘法检验规模报酬和结构性变点。首先,在最小二乘估计程序中加入规模报酬不变的约束,然后通过......
中国股市仅有20年历史,由于市场机制不完善、法制建设滞后以及投资者心理不成熟等原因,它易受外界因素影响而呈现较大波动。因此,......
在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性，这些特征可以由方差的结构......
