美式勒式期权相关论文
勒式期权作为一个看涨期权和看跌期权形成的期权组合,在标的资产价格波动较大时,可很好地满足我们规避风险、保值增值的需求。与欧......
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大......
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示......
我们在这篇论文中以两种算法,分常数波动率与随机波动率两种情况,对多维资产美式勒式期权的定价问题进行了研究。研究多维资产美式......
本文主要研究在常数波动率与随机波动率下一维与多维美式勒式期权的定价问题。欧式的勒式期权相当于一个欧式看涨期权和一个欧式看......
针对多维美式勒式期权定价问题,在B-S公式的基础上通过变换将多个相关的标的资产转换为互不相关的过程,推导出独立化偏微分方程,采......
