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资产收益率的波动问题是研究的焦点。我国股票市场还很年轻．对其波动性的研究一直是热点，目前研究的方法也很多。许多研究表明我国股......
摘要：金融时间序列的波动呈现聚类现象，即方差随时间的变化而变化。而传统的金融计量经济学模型对它的描述较为简单。本文运用ARCH模......
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。ARCH模型适用于具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析。我国股......
短信息实时过滤基于社交网络机理,从社交网络的聚类现象切入,通过确认发送者的身份实现短信息实时监控过滤。首先根据接收者与发送......
本文利用指数分层结构的方法,研究亚太地区股票市场股指关联特征及系统的结构稳定性,结果发现:亚太地区股市股指关联性极强,具有显......
本文通过用GARCH类模型理论探讨上证综合指数的这种条件异方差特征和聚类现象,进一步分析收益与风险的关系以及波动是否影响股指未......
