ARCH模型族相关论文
金融资产的收益率及其波动性一直都受到分析人员和投资者的关注，ARCH模型与GARCH模型相对于其他模型能够较好地拟合尖峰厚尾，波动聚......
本文综合运用会融学、金融计量学、投资学、新制度经济学的基本理论,将研究的视角定在中国家族上市公司的治理结构上,尝试分析中国......
本文运用ARCH族模型对我国股票市场日收益率及其波动性进行实证研究。长期的实证研究结果表明，我国股票市场上证综指日收益率呈现明......
以上证综合指数为代表，根据我国股市交易制度的两次转变，把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段，利用ARCH族模型，从股......
股票市场上收益率的波动随着时间的不同会有很大的变化，与传统计量方法相比， ARCH模型能够更好的刻画这种变化的特点。文章以新能源......
摘要：金融时间序列的波动呈现聚类现象，即方差随时间的变化而变化。而传统的金融计量经济学模型对它的描述较为简单。本文运用ARCH模......
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文利用ARCH模型族,分别采用误差项的正态分布假定和t分布假定对上证指数的波动性进......
沿海煤炭运价波动性受到航运经营者的广泛关注,研究沿海煤炭运价指数的变化特征及波动规律对沿海散货运输经营者及投资者把握市场......
金融时间序列研究中，量价关系的研究是一个非常重要的研究课题，受到理论界和务实界的一致重视。同时这方面的研究成果也很多，主要集中......
本文对人民币汇率形成机制改革前后人民币对美元名义汇率与股价的交易日数据进行ARCH效应检验,并建立相应的ARCH模型,得出在改革前......
股票市场在推动经济持续健康发展、提升企业融资效率、优化资源配置、规避市场风险等方面发挥着极其重要的作用。波动是股票市场的......
随着经济全球化的日益深入,资本市场的联系也比以往更加紧密,文章通过ARCH模型和向量自回归(VAR)模型和ECM模型,对中国沪深两市和......
在经济领域中，运用时间序列模型来进行客观经济过程的描述和预测是一个非常重要的方法。然而在实际应用中，由于经济领域的特殊性，传统......
股票作为资本证券化的工具,一种虚拟资本的代表,可以很便捷地在国际市场筹集和融通资金。股票价格就是股票在市场上的买卖价格,又......
中国资本市场建立二十余年,发展步伐极为迅速,目前,我国股票总市值已稳居世界第二位。但相比发达市场,中国股市仍然处于“新兴加转......
目前关于投资基金对股票市场的影响引起了广泛的关注,本文运用单位根检验,EG两步法协整检验,Granger因果检验和波动聚集的ARCH模型......
