自回归条件持续期相关论文
日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实,是一种日内周期性运动的动态效应,它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计......
现有的聚类算法一般只能处理以固定间隔表示的数据类型,而忽略了时间轴的变化.基于倒谱距离测度和自回归条件持续期(ACD)模型的聚......
对网络中不同类型的数据流，应用自回归条件持续期模型（ACD），分析其中存在的时域微观特性，并研究ACD模型对网络数据流时序建模的适用性。......
对金融资产的波动的准确度量,是金融资产的定价、投资组合的选择以及金融风险管理的关键。因此,波动率研究一直是计量经济领域的研......
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