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虚拟变量分位点回归模型相关论文

基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析

已有成果在研究杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,从波动率的角度进行分析的。本文应用分位点回归模型以及含有虚拟变量的分位......

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虚拟变量分位点回归模型 “已实现”波动率条件VaR 杠杆效应

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