“已实现”波动率相关论文
通过基于“已实现”波动率，对上证综合指数收益波动基本统计特性进行分析。结果表明基于“已实现”波动率的ARFIMA组模型的预测能力......
本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟，并在此基础上研究了VaR，发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果......
在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了＂已实现＂波动率条件下的CVaR,并......
“已实现”波动率是近年来金融研究领域中的热点问题，而抽样频率的选择对“已实现”波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够......
“已实现”波动率是一种全新的金融波动率测量方法。“已实现”波动率在理论上没有测量误差的无偏估计量，在实证建模方面比其他模型......
本文从高频数据自身所具有的特征展开分析,并在这些特征基础上,研究金融市场高频数据的周期性和波动性,较完整地给出金融高频数据......
文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题，以“已实现”波动率估计为载......
本文从高频数据自身所具有的特征展开分析,并在这些特征基础上,研究金融市场高频数据的统计特征和变动特征,较完整地给出金融高频......
自改革开放以来,随着市场机制的不断完善,我国资本市场有了较大的发展。作为国有企业改革的主要途径,股票市场已经成为国有企业进......
在高频数据条件下,中国ETF基金价格“已实现”波动率与跟踪误差之间是否存在着因果关系并存在着信息的先导效应?基于“已实现”波......
金融高频数据和超高频数据的研究是金融计量学的一个全新的研究领域,研究的基本动因在于,一是对金融高频数据和超高频数据本身所具......
论述证券市场“已实现”波动率的理论,利用深圳成分指数和上海综合指数的5 m in高频数据,对沪深两市的波动周期做了实证分析,通过F......
金融市场中，波动率是度量金融风险的一个非常重要的因素。交易者若期望获得收益并对风险进行管理和控制，就必须研究波动率自身的性质......
金融高频数据包含着大量的市场信息，因而对高频数据的研究变得越来越重要，高频数据成为金融领域的研究热点。为了能够更深入的研究市......
高频/超高频时间序列比低频时间序列包含了更多的信息,并且能表现长期趋势。它的研究不论是对于金融理论工作者,还是对于金融从业......
已有成果在研究杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,从波动率的角度进行分析的。本文应用分位点回归模型以及含有虚拟变量的分位......
金融市场高频/超高频时间序列的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域。高频时间序列通常是指以小时、分钟甚至秒为频率所采......
高频金融数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值已经引起了学术界和业界的广泛兴趣。计算和预测VaR的方法广义上可以分为两大类:......
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给......
随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益......
本文采用二次移动平均方法平衡影响"已实现"波动率预测精度的测量误差和市场微观结构误差,利用沪深300指数高频数据实证研究,结果......
＂已实现＂协方差矩阵是对投资组合波动性及相关性的一种全新的度量方法.系统介绍基于高频交易数据的＂已实现＂波动率及由它拓展而来的＂已......
