贝叶斯DCC-GARCH模型相关论文
本文利用TVP-SV-VAR模型、贝叶斯DCC-GARCH模型和溢出指数模型分析了金融杠杆、房产价格与消费支出的动态关联程度和溢出效应.研究......
本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷......
基于2013年11月8日至2016年10月11日我国鸡蛋现货价格和大连商品交易所(DCE)鸡蛋期货价格的日度数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,对......
本文利用2007年1月—2015年6月国内外大豆现货与期货市场交易日价格高频数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,定量分析了国产大豆现货价......
采用1997-03—2013-12的时间序列数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,分析农产品价格与居民消费价格指数(CPI)之间的动态关联性。结果表......
利用2000年1月—2013年12月牛肉价格数据,通过构建贝叶斯DCC-GARCH模型,分析不同地区牛肉市场波动特征及其动态关联性。研究结果表......
