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隔夜回报相关论文
中国股票市场动量效应研究
股票市场动量效应反映了股票回报的持续性,表现为过去回报较高的股票在未来一段时间也会表现相对较好,过去回报较低的股票未来也会......
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基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究
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