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非因素风险相关论文

基于APT的证券组合套期保值策略研究

为了解决含有非股票证券的一般证券组合的套期保值问题，依据套利定价理论，提出了一般证券组合的套期保值策略，并对该策略进行了分析研......

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套期保值证券组合 APT 因素风险非因素风险

不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型

利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究......

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证券组合因素模型套利定价理论因素风险非因素风险

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