证券组合相关论文
在库恩－塔克条件基础上，研究了马尔科维茨理论框架内最优证券组合的结构特征，进－步扩展了关于最优证券组合结构特征和有效边界形状的现......
本文分析了最小风险组合证券投资的结构特征，并提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性．该算法操作简单，且易于处理不......
随着金融体制改革的深入和股份制经济的发展。证券投资已经成为许多企业财务管理的一个重要内容。在投资过程中,不可避免要遇到风......
对神经网络在评券投资管理三个阶段 :变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析 .在此基础上 ,着重对不允许卖空情况下预......
<正> 证券投资的盈利性吸引了众多的证券投资者,证券投资的风险性又使许多投资者望而却步。科学地进行证券投资的组合则是解决这一......
该文在翔实、系统、全面地介绍马柯马柯维兹组合证券投资理论基础上,对理论中存在的五大约束条件予以合理的弱化或释放,力图完善该......
该论文主要研究现代证券组合投资问题,实证分析以投资基金为例.在国债组合投资问题上,该文先分析其风险和收益,提出用持续期限和曲......
根据中华人民共和国和美利坚合众国以往的资本市场表现，我提出论点：如果具有良好的投资策略以及精心挑选的多元化投资组合，中国资本市......
]论文接着利用上海股市的实行交易数据分析研究了中国资本市场的资产定价问题.是上海股市中资产的预期收益与市场风险系数间并不完......
从50年代初马科维茨提出证券组合理论开始，金融学进入了定量分析的阶段，这可以看作是金融数学的开端。后来，经过夏普、米勒、莫顿、修......
1952年Markowitz开创性地提出了证券组合选择问题的均值-方差模型，这一模型奠定了现代投资组合理论的基础，他也因此获得了1990年的诺......
目前，人们逐步认识到，只凭着资产价格预测来进行投资管理是不可靠的，重点应该是科学地选择资产、确定最佳资产组合。 由于西方投资......
选择最优的投资组合通常采用两种模型：基十随机占优准则的模型和均值一风险模型。但是，均值一风险模型不能完整反映决策者的风险厌恶......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量,并给出了一种对投资组......
在证券组合分析中,标准金融理论认为风险与收益具有正相关关系,而行为金融理论认为认知风险与认知期望收益具有负相关关系.将标准......
随着现代金融理论的发展，股票的形成机制不再被看成是由供求关系简单决定的一个“黑箱”，而是各个参与者行为博弈的结果。股票价格的......
在险价值(Value at risk,以下简称VaR)是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.在证券市场上,VaR已经成为各金......
马克维茨(Markowitz)的最优化理论主要是解决证券组合的最优化问题并在这些方面迅速得到了比较广泛的研究和应用。由于种种条件的......
遗传算法具有全局优化性能,通用性强且适合于并行处理,如今在许多领域得到应用,尤其是组合最优化计算问题.本文利用GA求解单目标和......
在对单一品种股票投资方案进行比较时，本文根据冯·诺依曼与摩根斯坦的现代效用理论，把对股票收益的研究转向对股票收益效用的研究，并......
保险资金投资于证券市场并非一路坦途。证券市场投机严重、波动幅度大,在以高回报率诱惑众多投资者的同时也不时显现其隐藏的巨大......
Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠 基石。本文在此基础上，借助于期望效用函数这个工具，有效地设计出了 确定特......
一、有支付能力区域边界证券交易准则rn设投资机会有两种,一种是有风险的股票,一种是无风险的债券.......
证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差.......
证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险.那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指......
本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和Markov链,建立了证券组合的Markov链模型,应用Markov链理论对此模型进行了分析,给出......
随着我国社会主义市场经济的发展, 经济规模不断扩大, 国家的公共开支逐步扩大, 政府绩效审计在我国逐步发展. 本文首先从政府绩效......
研究了非正定方差阵下,证券组合投资模型的最优投资比例系数的计算,有效边界,冗余证券的数量以及套利机会.从而为实证分析提供了理......
在β值证券组合投资决策模型的基础上 ,从允许卖空和不允许卖空两个方面分别提出了允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型......
在二目标有价证券选择基础上, 引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与风险损失为目标,将模糊概念运用于有价证券组合选择, 按投资......
本文提出了风险证券有效组合的决策模型,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示,研究了证券个数变动对证券组合有效......
本文在对证券组合选择有效子集的分类基础上,给出一个证券组合选择有效子集的搜索方法-逐个别法,并证明了它的有效性.......
本文应用标准化的二次型和二次规划法确定证券组合的最小方差集合,具有准确、简便,实用性强、直观性好的特点,并揭示了各量之间的......
建立一个新的直接确定有效证券组合的模型,给出不允许卖空条件下存在借贷利率不相同的无风险资产时不相关证券组合有效集及投资比......
使用传统的聚类分析对股票市场进行分析时,往往忽视了时间因素.由于股票价格是与时间高度相关的数据,本文在聚类过程中引入指数形......
利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,推导并分析了最优投资比例问题的相关结论.......
本文以CPAM为理论基础,研究大盘.中盘和小盘等不同规模证券组合在牛市和熊市中的风险特征。研究结果显示大盘股票指数组合的系统风......
本文较为详细地讨论了当证券市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券数的增加对M-V证券组合有效边缘及其特征的影响,给出了有效......
根据显现偏好理论,投资者的投资行为显现了其内在的风险偏好.在本文中,采用均衡分析方法,以中国证券市场中的指数序列为样本,综合......
利用模糊数来描述证券组合的预期收益率和风险损失率,对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并讨论了利用模糊约束满意度......
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最......
