风险分解相关论文
投资组合管理问题一直是金融学者们长期关注和研究的问题之一，尤其在近些年随着基金业的发展，投资组合管理的问题愈加受到关注。现代......
近年来收入和消费问题越来越受到人们的关注,从前些年关于提高内需、振兴经济的呼吁和近年关于基尼系数的社会大讨论中可见一斑。......
本文构建了基于方差分解的股指期货套期保值模型,并求解了相应的最优套期保值比率。将总体风险分解为系统风险与非系统风险,根据套......
根据我国《民法通则》的规定，知识产权属于民事权利，是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利的统称。 一、我国知识产权......
为提高风险分解结果的准确性，本文给出组合收益分布服从非正态假设下，组合VaR及ES分解的两个新方法：局部线性加权平均；用分段线性函数......
根据基础设施建设项目安全风险管理过程的特性和体现,常用的风险分解识别方法简单且针对性强,但缺乏弹性。对于常见的建设项目风险......
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证......
以投资风险评估理论为基础,结合政府水土保持投资风险的特点,研究投资风险辨识体系,在全项目风险结构分解的基础上,提出基于蒙特卡......
本文采用近11年中国股票季度交易数据和公司年度财务数据,比较了资本资产定价模型、两贝塔资本资产定价模型和四贝塔资本资产定价......
随着市场竞争的激烈化,企业越来越依赖成功的新产品开发来创造新的竞争力。企业也认识到单靠自身的能力是很难取得市场优势,因此纷......
风险是金融市场的本质特征之一,风险管理也是投资管理的重要内容。债券市场是金融市场的主要组成部分,因此,债券市场的风险管理方......
介绍了海外电力建设EPC项目的特点,结合在印度D厂项目建设过程中的部分感受,分析了计划管理在EPC项目中的作用、计划管理失败的原......
基金投资绩效评估(performance measurement)是衡量基金管理的重要环节。在中国，规范化基金的上市不过短短5年时间，尽管存在样本期短......
多因素模型在现代投资理论中居于重要地位,一方面它的模拟过程相对于其他复杂技术而言,更容易在实际过程中得以操作；而同时它的模拟......
文章针对贷款组合中的信用风险，基于CreditMetrics模型假设，提出了相互独立条件下贷款组合的风险价值分解及条件尾部均值分解模型。......
