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风险度量(VaR)相关论文
VaR的若干度量方法及其比较
目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的......
期刊
风险度量(VaR)
广义帕累托分布
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Value-at-Risk(VaR)
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