在CARR模型基础上提出了CARR模型的衍生形式,并运用CARR类模型与相同形式的GARCH类模型对高频金融时间序列进行了实证研究.研究结......

本文对多维高频金融时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并进行建模，在此基础上研究了波动持续性质；讨论了高频时间序列的协......

对向量高频时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并建立了“已实现”向量自回归模型．应用Bollerslev和Engle提出的持续和协......

为度量高阶矩风险的时变特征，将高频“已实现”二阶矩扩展到“已实现”高阶矩，给出一元及多元“已实现”高阶矩的计算方法；基于效用函......

高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新研究领域。金融市场中高频时间序列分为两类:一类是采样间隔相等的数据,比如一小......

高频金融时间序列数据样本容量大,采集周期短,包含了丰富的市场信息,是金融市场特征的最好反映。为了更深入地探究市场微观结构,高......

高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"已实现"波动率是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率的度......

支持向量机(support vector machine,SVM)方法是建立在统计学习理论的VC(Vapnik-Chervonenkis)维理论和结构风险最小原理基础上的,......

对于高频时间序列问题的研究一直是数据科学家研究的热点,伴随着机器学习算法的不断发展,为其研究找到了新的突破口,在众多类型的......

高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论......

文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行......

高频金融时间序列特性的研究主要包括采样频率研究、波动性研究、价格发现研究、流动性研究等几个方面,通过对高频金融时间序列特......