二次变差相关论文
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
近些年来,随着学者们对高频金融数据研究的不断深入,高频金融数据各个变量间的相关关系研究已逐渐成为该研究领域中的一个新课题.......
证明了基于停线的局部平方可积强鞅的二次变差的存在性，得到了重要的Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ－Ｄａｖｉｓ－Ｇｕｎｄｙ不等式。......
基于停线局部平方可积强鞅二次变差的定义，研究局部平方可积强鞅二次变差的性质，得到了局部平方可积强鞅二次变差具有线性性、连续性......
假设B是一个指数为H∈（0,1）,K∈（,1]且满足2HK〈1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L（x,t）,t≥0,x∈R}。建立了f（B）与B的广义二次协......
利用条件期望的表达式给出了两指标过程在停线处的停止定义,研究了停止变换下的若干不变性.给出了这种停止意义下的局部平方可积强......
对股票价格与其波动率之间的负相关性的发现,引发了对高频金融数据杠杆效应的研究热潮.对于高频数据连续时间条件下满足伊藤半鞅模......
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步......
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"已实现"波动率是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率的度......
高频数据的应用,使金融产品波动率的计量经济模型建模有了重要发展,构成本文研究的动机。本文研究了已实现单次幂变差和已实现的双......
Breeden&Litzenberger(1978)奠定了期权无模型隐含波动率提取方法的理论基础之后,由于期权的保险特征和S&P500期权的交易呈爆炸性......
