支付破产时刻赤字的复合泊松模型中最优分红问题

来源 :第29届中国控制会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:okzzh
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本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题,正如Dickson,waters(2004)理解的一样,股东应该有义务去支付破产时刻的赤字,因此,在带约束的分红策略下,本文要最大化直到破产时的累计折现分红与在破产时刻的折现赤字差的数学期望,且找出了最优分红策略。并且当索赔分布是指数分布时,得到了值函数V(x)精确解。
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