【摘 要】
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In this paper, we compare the mean-variance efficiency of the traditional capitalization weighted market portfolio to one based on fundanental weights.We assume that (i) the price of a stock is a nois
【机 构】
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Rutgers University and Peking University Department of Statistics Piscataway, NJ, 08854
【出 处】
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The Third IMS-China International Conference on Statistics a
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In this paper, we compare the mean-variance efficiency of the traditional capitalization weighted market portfolio to one based on fundanental weights.We assume that (i) the price of a stock is a noisy but unbiased observation of the nnderlying fundamental value and (ii) the price reverts to its fundanmental value in terms of conditional expectation in the future.
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