【摘 要】
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本文我们主要研究更新风险模型中再投资回报为指数Levy过程的一致渐近尾估计.投资者把全部资产投资于有风险的股票市场和无风险的债券市场,组合投资策略的价格过程用几何Levy
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本文我们主要研究更新风险模型中再投资回报为指数Levy过程的一致渐近尾估计.投资者把全部资产投资于有风险的股票市场和无风险的债券市场,组合投资策略的价格过程用几何Levy过程描述.当索赔额分布属于ERV(-α,-β)时,利用随机权和的结果得到了有限时间内一致成立的尾渐近式.全文主要内容如下：第一章为绪论部分,介绍了破产概率理论,风险模型的发展状况以及本文的研究目的及研究成果.第二章为预备知识部分,介绍了本文所涉及到的相关破产知识的基本概念以及常用的重尾分布族.第三章讨论了更新风险模型中带指数Levy过程的投资回报的一致渐近尾估计,本文将Tang等[28]中的索赔额过程扩展,得到当索赔额分布属于ERV(-α,-β)时相应的一致渐近尾估计,即一致成立.
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